Руководитель направления отдела структурных рисков
Описание
Обязанности: - участие в реализации требований согласно проекта №3624-У Банка России - актуализация методологии управления структурными рисками в соответствии с требованиями Банка России (необходимость доработок и внедрения изменений по новой версии 3624-У);- участие в разработке и внедрении моделей поведенческих характеристик прогнозныхпритоков и оттоков денежных средств в процедуры управления структурными рисками(поведенческие модели);- построение и мониторинг объемно-временных структур активов и пассивов для контроля процентного риска и риска ликвидности;- участие в анализе новых продуктов Банка и оценки их влияния на структуру баланса;- участие в разработке/доработке нормативных документов по структурным рискам;- повышение качества данных для отчетности, исправление ошибок в выгрузках, решениезадач автоматизации;- оценка и контроль метрик структурных рисков (процентный риск банковской книги, рискликвидности и валютный риск);- формирование отчетности по структурным рискам;- участие в проведении стресс-тестирования риска ликвидности и процентного рискабанковской книги Требования: -владение методами оценки и управления структурными рисками/рисками ALM, подходамистатистического анализа;- понимание основ ВПОДК;- владение методологией Value-at-Risk и стресс-тестирования;- знание нормативной базы ЦБ РФ, касающейся регулирования рисков, стандартов ирекомендаций Базельского комитета;- знание макроэкономики, рынков ценных бумаг, денежного рынка;- знание принципов бухгалтерского и управленческого учета в кредитных организациях,включая базовые знания Международных стандартов финансовой отчетности;- продвинутый Excel (желательно знание VBA и SQL), владение навыками работы с большими массивами данных, опыт постановки бизнес-требований и технических заданий Условия: - конкурентная заработная плата (обсуждается по результатам собеседования);- профессиональное обучение и развитие;- возможность карьерного роста;- ДМС, льготные условия кредитования.