Quantitative Analyst / Algo Trader (Derivatives)
Описание
Quantitative Analyst / Algo Trader, Recruitment Boutique S.M.ArtQuantitative Analyst / Algo Trader Финансовая компания О роли Мы ищем кванта, который возьмёт на себя количественный блок целиком: от торговых алгоритмов на российском и зарубежных рынках до библиотеки моделей оценки ПФИ и структурных продуктов. Роль совмещает research и production. Вы не просто исследуете идею — вы доводите её до боевого контура, отвечаете за её результат и за инфраструктуру, в которой она живёт. Обязанности: Стратегии и алго-инфраструктура Развитие алго-инфраструктуры: бэктест-фреймворк, исполнение, мониторинг, риск-лимиты, хранение и обработка рыночных данных Разработка и запуск новых стратегий в продакшене, адаптация под реальные рыночные условия и ликвидность Работа с execution, стаканом и рыночной микроструктурой: контроль слиппеджа, комиссий, latency, качества заливки Анализ производительности портфеля стратегий: PnL-атрибуция, риск-метрики, деградация сигнала, оценка capacity Рынки Российский рынок: MOEX (срочный, фондовый, валютный) Зарубежные площадки: CME/CBOT, Eurex и др. Криптобиржи (CEX) — как отдельный контур Модели и деривативы Расширение библиотеки моделей оценки ПФИ и структурных продуктов: ванильные и экзотические опционы, барьерные структуры, автоколлы (phoenix, worst-of) Построение и калибровка поверхностей волатильности; Monte Carlo, PDE, деревья; расчёт греков и сценарный анализ Независимая переоценка позиций, валидация расчётов, методология расчёта индексов и корзин Подготовка риск-отчётов, участие в согласовании продуктовой документации Координация и процессы Постановка задач IT: формирование требований к автоматизации, приоритизация, приёмка результата Взаимодействие с трейдингом, бэк-офисом и риск-менеджментом; контроль корректности static data и расчётов Взаимодействие с инфраструктурой рынка (биржи, брокеры, депозитарии) в части данных, котировок и сверокRequirementsТребования Высшее образование: математика, физика, CS, эконометрика или смежное От 3 лет в quant research, algo trading или на деривативном деске Python на продакшн-уровне (numpy, pandas, scipy), Понимание ценообразования деривативов: Black-Scholes, локальная и стохастическая волатильность, численные методы, греки, хеджирование Практический опыт с рыночными данными: тиковые данные, order book, очистка, хранение, ресемплинг Опыт доведения стратегии до продакшена — от идеи до боевого счёта, а не только research в ноутбуке Понимание микроструктуры и механики исполнения Будет плюсом Собственная стратегия / бот / система, которая уже торговала и приносила прибыль (готовность обсуждать трек-рекорд) C++ / Rust, опыт работы с низколатентным контуром, colocation Hands-on опыт с криптобиржами и биржевыми API Знание законодательства рынка ценных бумаг и валютного законодательства, требований к отчётности (в т.ч. репозитарий) Опыт сопровождения выпусков структурных облигаций и сделок с ПФИConditionsУсловия Капитал под масштабирование стратегий, доказавших себя Инфраструктура: низкие комиссии, прямые подключения, скорость, colocation Команда инженеров и квантов, а не работа в одиночку Короткий путь от идеи до продакшена — решения принимаются быстро Гибридный формат работы Рабочий день с 10:00 до 19:00 Современный офис в центре Москвы ДМС после прохождения испытательного срока View more Job type | Full-time ---|---Experience level | SeniorLocation | Moscow (Москва), Russia (Россия)Arrangement | Hybrid Apply Ask a question Share vacancy Published: 25/08/2026